Domina el Modelado Financiero con Precisión Matemática
Desarrolla competencias avanzadas en análisis cuantitativo y construcción de modelos financieros que utilizan las instituciones líderes del sector bancario español.
Resultados Verificables en el Sector
Nuestros graduados trabajan en departamentos de riesgo y análisis cuantitativo de las principales entidades financieras españolas.
Modelos de Valoración
Construcción de modelos DCF, Black-Scholes y Monte Carlo aplicados a instrumentos financieros complejos utilizados en banca de inversión.
Análisis Cuantitativo
Implementación de técnicas econométricas avanzadas para backtesting de estrategias y medición de riesgos de mercado.
Optimización de Carteras
Aplicación práctica de la teoría moderna de carteras con restricciones regulatorias específicas del mercado español.
Enfoque Diferencial
Comparación objetiva entre metodologías tradicionales de formación financiera y nuestro enfoque basado en casos reales del mercado español.
Estructura Curricular Intensiva
El programa se distribuye en seis módulos trimestrales que combinan fundamentos teóricos sólidos con aplicación práctica inmediata. Cada módulo incluye proyectos reales supervisados por profesionales activos del sector.
Los participantes desarrollan un portafolio completo de modelos financieros que pueden presentar directamente en procesos de selección de entidades financieras españolas.
Fundamentos Matemáticos Aplicados
Cálculo estocástico, álgebra lineal y estadística bayesiana aplicada a mercados financieros. Introducción a Python para análisis cuantitativo.
Duración: 3 meses • Inicio: Septiembre 2025Teoría de Valoración Avanzada
Modelos DCF complejos, valoración de opciones reales y análisis de sensibilidad. Casos prácticos con empresas del IBEX 35.
Duración: 3 meses • Inicio: Diciembre 2025Gestión Cuantitativa de Riesgos
VaR, Expected Shortfall y modelos GARCH. Implementación de backtesting según normativas europeas Basel III.
Duración: 3 meses • Inicio: Marzo 2026Derivados y Estructurados
Pricing de productos derivados complejos, volatilidad implícita y modelos de superficie. Uso intensivo de simulación Monte Carlo.
Duración: 3 meses • Inicio: Junio 2026Optimización de Carteras
Teoría moderna de carteras con restricciones regulatorias. Implementación de algoritmos genéticos para optimización multiobjetivo.
Duración: 3 meses • Inicio: Septiembre 2026Proyecto Final Supervisado
Desarrollo completo de un modelo financiero propietario bajo supervisión directa de un director cuantitativo de entidad financiera española.
Duración: 3 meses • Inicio: Diciembre 2026Reconocimiento Profesional
Nuestro programa mantiene acreditaciones específicas del sector financiero español y colaboraciones directas con departamentos cuantitativos de instituciones líderes.
"El nivel de profundidad técnica y la aplicación práctica superaron completamente mis expectativas. Los modelos que desarrollé durante el programa los utilizo diariamente en mi trabajo actual en el departamento de riesgos."
